Usei a extensão Download Object pra fazer essa engine. Usando sua criatividade é possível também fazer um autoupdate para seu game dessa forma como na engine.
Pra funcionar o arquivo tem que ser upado num host em que seja possível baixar o arquivo diretamente, sem abrir alguma página, tipo o fileden.com. Com Rapidshare e Megaupload não funciona.
http://www.4shared.com/file/LxW42VT1/baixando_mensagem.html